【仮想通貨】投資戦略①_アービトラージ風他社間リバランス

皆さんこんにちは。

最近はイーサリアムがATHを更新し、ますます過熱している仮想通貨分野。

1年ほど前に簡単な自動売買システムを作ったはいいもののほぼ機能しなかったので、再度作り直してみたいと思います。

 

 

目次

 

昔作ったもの

coincheckAPIを使用した、ボリンジャーバンドによる逆張り自動売買ソフト。

細かい部分は忘れましたが、ある程度仮想通貨を持って置き、+2σで売り、-2σで買い、適当に設定した損切と利確のタイミングで決済するように作っていたと思います。

結果としてはこの自動売買では損をして、ある程度持っていた仮想通貨が値上がりしたためトントンだったと思います。

ボリンジャーバンドって難しいね。

 

 アービトラージ

今は結構色々なところで仮想通貨を購入することができます。

アービトラージとは仮想通貨を購入できるA社とB社において、売値と買値に差が生じた場合に安いほうで買って、それを高いほうに送り、売って利益を出すものとなります。

これにおける懸念点は2つあります。それは送金手数料と送金時間です。

手数料については手数料以上の差額で行う、時間については送金時間が速いものを使うなどが対策としてあるかと思います。

今回はこの方法を使わずに他社間でバランスをとるアービトラージっぽい取引をしようと思います。

 

アービトラージ風他社間リバランス

タイトルにあるこの方法ですが、要はA社とB社において、どちらもある程度の仮想通貨を保有しておき、売値と買値に差が生じた場合、安いほうでは買い注文、高いほうでは売り注文を出す方法になります。

この方法は送金を行わないため送金手数料と送金時間が発生しません。

ただし懸念点が盛りだくさんです。

  1. 仮想通貨が暴落した場合
    通常のアービトラージでは仮想通貨を保有しないため暴落に耐性があります。むしろ暴落すると他社間の均衡が乱れやすいので稼ぎ時かもしれません。
    ただし、このリバランスを取る方法では致命的です。

  2. 片方での買いもしくは売りが続いた場合
    他社間でバランスをとるのが本手法であるため、片方でばかり買い続いたりすると途中でリタイアとなります。

  3. 注文の仕方
    基本的に差が生じた場合に成行で注文を出す必要がありますが、成行では予想外の注文をする可能性があります。
    とはいえ普通の注文ではその指値にタッチしない可能性があります。

 

問題点への対策

まず暴落に対しては以下の方法で余剰通貨を作成します。

  1. 何枚か買う
  2. 10%上昇したら91%ほど売る

これにより買った分は回収できるので9%分で遊べます。

もしくは開発中に遊べる分をマイニングしておくかですかね。

 

片方での買いか売りが続いた場合や注文の仕方についてはプログラム面でいい感じにやるしかないですかね。

 

まとめ

gmoコインとbitbank、coincheckのアカウントは作成済みなので色々試していきたいですね。

基本的に仮想通貨はガチホが一番いいと思うのですがどうせならガチホ中にも稼ぎたいと思ったときにこの他社間でバランスを取りながら売買を行うのがいいのでは。

あと普通のアービトラージリップルならできそうなので試したい。

とりあえずgmoコインでレバレッジかけて自動売買で遊んだ結果失った分は取り返したいです…